Методология: откуда берутся цифры
Мы показываем симуляции, а не обещания. Здесь — как они считаются, что в них учтено, где они могут ошибаться и как мы это помечаем. Прозрачность — наша главная гарантия.
1. Что именно мы моделируем
Основа — трейлинг-стоп с разворотом: позиция следует за ценой, стоп подтягивается от достигнутого экстремума и не отодвигается назад, а при срабатывании стопа алгоритм разворачивает позицию. Ширина стопа определяется режимом работы: задаётся вручную (BASIC), подбирается по истории (ADVANCED) или адаптируется к волатильности и рыночному режиму (AI PRO).
2. Бэктест на истории
Мы прогоняем правила на исторических свечах выбранной площадки и интервала. Где это указано на карточке, результат дан после комиссий и проскальзывания, а исполнение по стопу моделируется осторожно (худший вариант внутри свечи). Это снижает риск красивой, но недостижимой картинки.
3. Monte Carlo: диапазон вместо одной цифры
Одна цифра бэктеста — лишь один из возможных вариантов истории. Monte Carlo многократно моделирует альтернативные сценарии по тем же сделкам и показывает диапазон исходов: типичный результат, плохие и хорошие варианты и долю убыточных сценариев. Чем шире диапазон, тем осторожнее стоит относиться к средней цифре.
4. Walk-Forward: проверка на «будущем»
Параметры подбираются на одном отрезке истории, а проверяются на следующем, который алгоритм «не видел». Так мы отличаем устойчивую закономерность от подгонки под прошлое. Результат на проверочных отрезках важнее результата на подборе.
5. Просадка, плечо и безопасный стоп
Просадка — максимальное снижение капитала от пика. При использовании плеча риск растёт: биржа принудительно закрывает позицию (ликвидация) при движении цены против вас примерно на 100/плечо процентов. Поэтому платформа сравнивает ширину стопа с этим расстоянием. Если стоп шире 65% расстояния до ликвидации, на карточке пары появляется значок «Стоп шире безопасного» и объяснение, как снизить риск.
6. Как читать карточку пары
| Показатель | Что означает | Как относиться |
|---|---|---|
| Результат симуляции | Ориентировочный итог за период истории на вложенную сумму | Это не прогноз и не обещание |
| Возможная просадка | Наибольшее снижение капитала в симуляции | Реальная просадка может быть больше |
| Уровень надёжности | Насколько оценке можно доверять: длина истории, число сделок, устойчивость | Низкий уровень — повод осторожности, а не скрытая информация |
| Диапазон Monte Carlo | Разброс возможных исходов | Смотрите на плохие сценарии, а не только на среднее |
| Walk-Forward | Результат на данных, не участвовавших в подборе | Главный тест на устойчивость |
7. Чем живая торговля отличается от симуляции
- Реальные цены исполнения и проскальзывание отличаются от модельных.
- Возможны задержки, частичное исполнение и ограничения API площадки.
- Комиссии и финансирование (для бессрочных фьючерсов) зависят от условий вашего аккаунта.
- Рыночный режим меняется: то, что работало, может перестать работать.
8. Наши принципы
Не обещаем доход
Любая цифра — симуляция с оговорками.
Помечаем слабые места
Короткая история и малое число сделок видны на карточке.
Меняем методику открыто
О важных изменениях расчётов пишем в Telegram-канале.
Методика развивается: мы регулярно проверяем модели и обновляем описание. Нашли неточность или есть вопрос по расчётам — напишите нам. Подробнее об отдельных понятиях — в базе знаний: Monte Carlo, Walk-Forward, просадка, трейлинг-стоп.
Посмотрите цифры сами
В личном кабинете у каждой пары есть график, бэктест и подробности расчёта.
Материалы сайта носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках, особенно с кредитным плечом, связана с риском потери всех вложенных средств. Результаты симуляций и прошлые данные не гарантируют будущих результатов.