Метод Монте-Карло в трейдинге: как проверить устойчивость стратегии
История торговли — это один из множества возможных путей, которыми могли пройти сделки. Метод Монте-Карло генерирует тысячи таких «альтернативных историй» и показывает, насколько результат зависит от удачного порядка сделок.
В чём идея метода
Бэктест даёт одну кривую капитала. Но если те же сделки произойдут в другом порядке, максимальная просадка может оказаться заметно больше или меньше. Метод Монте-Карло многократно перемешивает или пересэмплирует сделки и строит не одну кривую, а распределение возможных исходов.
Как это делают на практике
- Перемешивание порядка сделок. Набор сделок остаётся прежним, меняется последовательность.
- Бутстрэп (ресэмплинг с возвращением). Сделки случайно выбираются из исторического набора, одна сделка может встретиться несколько раз.
- Возмущение входных данных. К ценам или параметрам добавляется небольшой шум, чтобы проверить, не рассыпается ли стратегия от малых изменений.
Обычно делают от нескольких сотен до десятков тысяч прогонов.
Что смотреть в результатах
- Распределение максимальной просадки: не среднее значение, а, например, 95-й перцентиль — «в 5% сценариев просадка была хуже».
- Вероятность того, что просадка превысит ваш личный лимит.
- Вероятность убыточного периода заданной длины.
- Разброс итоговой доходности: узкий или очень широкий.
Эти цифры помогают выбрать размер позиции: стратегию с приемлемой доходностью, но неприемлемым «хвостом» просадок лучше торговать меньшим объёмом.
Ограничения метода
Монте-Карло не предсказывает будущее. Он лишь показывает, насколько устойчив уже полученный набор сделок. Если сделки зависят друг от друга (серии убытков в определённом режиме рынка), простое перемешивание занижает риск. Если история короткая или стратегия переобучена, симуляция добросовестно покажет красивые, но ненадёжные цифры. Поэтому метод используют вместе с Walk-Forward анализом.
Монте-Карло в AlmoreTrade
В AlmoreTrade симуляции Монте-Карло применяются для оценки стратегий и выбора торговых пар: инструменты с неустойчивым разбросом результатов получают меньший вес. Подробнее об интерактивных моделях — на странице «Интерактивные модели».